Gumbel-Vorlesung

Die Gumbel-Vorlesung, die auf der Statistischen Woche 2006 erstmals gehalten wurde, trägt den Namen des deutschen Statistikers Emil Julius Gumbel.

Als Bevölkerungsstatistiker und Begründer der Extremwertstatistik gehört Gumbel zu den bedeutendsten Vertretern seines Fachs. Geboren 1891 in München, studierte er dort Mathematik und Volkswirtschaftslehre. Nach seinem Diplom als Versicherungsmathematiker arbeitete er als Assistent von Georg von Mayr, dem Gründer des „Allgemeinen Statistischen Archivs“ und ersten Vorsitzenden der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Gumbel promovierte 1914 bei Mayr mit seiner Schrift „Die Berechnung der Bevölkerungsstandes durch Interpolation“. Im Verlauf des ersten Weltkriegs wurde Gumbel zum aktiven Pazifisten. Er setzte in Berlin seine Studien fort und kam in Kontakt mit Albert Einstein und Ladislaus von Bortkiewicz. Von letzterem beeinflusst, wandte er sich der wahrscheinlichkeits-theoretischen Modellierung der Statistik, speziell der Erstellung von Sterbetafeln zu. 1923 wurde er in Heidelberg für „Mathematische Statistik“ habilitiert. Mit Aufkommen des Dritten Reiches musste er – aufgrund seiner jüdischen Abstammung und seiner pazifistischen Aktivitäten – Deutschland verlassen. Zunächst gelang es ihm, in Frankreich Fuß zu fassen und bei Emile Borel sowie bei Maurice Fréchet zu arbeiten. 1940 musste er in die USA emigrieren, wo er schließlich 1953 einen Lehrstuhl an der Columbia University erhielt. Emil Julius Gumbel starb 1966 in New York.

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte Gumbel die Grundlagen der Extremwertstatistik. Ausgehend vom versicherungsmathematischen Problem der Sterbetafeln und Lebensdauerverteilungen untersuchte er das Maximum unabhängiger Zufallsvariabler und leitete ihre Grenzverteilungen her. Wichtigste Schriften dieser Zeit sind „Das Zufallsgesetz des Sterbens“ von 1932 sowie die Monographie „La durée extrême de la vie humaine“ von 1937. Seine theoretischen Erkenntnisse wandte er nicht nur in der Versicherungsmathematik an sondern auch in der Klimaforschung – konkret in der Vorhersage von Überschwemmungen und anderen klimatischen Extremen. Sein Hauptwerk veröffentlichte er 1958 in der Monographie „Statistics of Extremes“.

Übersicht

Jahr Titel
2016 Holzmann, Hajo
2015 Rothe, Christoph, Partial identi cation in regression discontinuity designs with manipulated running variables
2014 Aue, Alexander, The Marcenko-Pastur Law for Linear Time Series
2013 Podolskij, Mark, Inference and limit theory for ambit fields

2012

Paindaveine, Davy, Nonparametrically consistent depth-based classifiers

2011

Neumeyer, Natalie, Specification testing in nonparametric quantile regression

2010

Guggenberger, Patrik, On the Asymptotic Size of Testing Procedures

2009

Wagner, Martin, Cointegration Analysis in State Space Systems

2008

Wolf, Michael, Recent Advances in Multiple Testing

2007

Spodarev, Evgueni., Räumliche Risikoanalyse in der Schadensversicherung

2006

Varin, Cristiano., On composite marginal likelihood inference for hierarchical models

 

Literatur:

  • GUMBEL, E. J. (1932). Das Zufallsgesetz des Sterbens. Ergänzungshefte zum Deutschen Statistischen Zentralblatt, Heft 12, 66 pp, Leipzig & Berlin.
  • GUMBEL, E. J. (1958). Statistics of Extremes. 375 pp, Columbia University Press, New York
  • HEYDE, C. C. / SENETA, E. / CREPEL, P., eds. (2006): Statisticians of the Centuries. Springer, New York.
  • JANSEN, C. (1991). Emil Julius Gumbel. Portrait eines Zivilisten. Wunderhorn, Heidelberg.